Сравнение SHY с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
SHY и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или VV.
Доходность
Сравнение доходности SHY и VV
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 25.77%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 1.19% против 13.09% соответственно.
SHY
3.35%
-0.27%
2.83%
4.96%
1.18%
1.19%
VV
25.77%
1.24%
12.11%
32.21%
15.59%
13.09%
Основные характеристики
| SHY | VV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 13.26 | 17.46 |
| Индекс Язвы | 0.38% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 12.48% |
| Макс. просадка | -5.71% | -54.81% |
| Текущая просадка | -0.79% | -1.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и VV
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHY и VV составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и VV
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.25% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и VV
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и VV
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.