Хотите диверсифицировать портфель помимо SHMDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SHMDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SHMDX.
Лучшие диверсификаторы для SHMDX
1 фондов имеют низкую корреляцию с SHMDX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) (Emerging Markets Bonds), корреляция за 1 год — 0.28, почти не изменилась с 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 56 | Emerging Markets Bonds | SHMDX vs EDF | |
| DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Inc... | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 98 | Emerging Markets Bonds | SHMDX vs DBLLX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.64 | 0.51 | 0.52 | 98 | Emerging Markets Bonds | SHMDX vs EELDX | |
| Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 0.64 | 0.53 | — | 97 | Emerging Markets Bonds | SHMDX vs APFOX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.66 | 0.51 | 0.53 | 98 | Emerging Markets Bonds | SHMDX vs EIDOX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SHMDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SHMDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 72 | Technology | |
| Eaton Corporation plc | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 62 | Industrials | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 93 | Technology | |
| Lam Research Corporation | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 98 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит SHMDX
Добавьте SHMDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SHMDX