Сравнение SFM с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности SFM и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFM и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
SFM:
$7.40B
JPM:
$825.20B
SFM:
$5.33
JPM:
$20.42
SFM:
14.25
JPM:
14.47
SFM:
0.52
JPM:
1.60
SFM:
0.85
JPM:
3.22
SFM:
5.27
JPM:
2.41
SFM:
$8.81B
JPM:
$256.52B
SFM:
$3.42B
JPM:
$168.20B
SFM:
$803.54M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.30% против 20.50% соответственно.
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. JPM — Ранг доходности на риск
SFM
JPM
Сравнение SFM c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | 0.94 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | 1.34 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.48 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.00 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 0.94 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SFM и JPM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и JPM
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и JPM
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -76.16% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -15.47% | -48.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -38.77% | -24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -43.63% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -11.72% | -46.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -17.66% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 5.72% | +34.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и JPM
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 6.28% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 17.19% | +23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 25.24% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 24.34% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 27.38% | +10.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и JPM
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.