Сравнение SCHI с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
SCHI и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHI и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHI и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.01% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%.
SCHI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и FBND
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
SCHI vs. FBND — Ранг доходности на риск
SCHI
FBND
Сравнение SCHI c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHI | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.51 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.71 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.27 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCHI и FBND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и FBND
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и FBND
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -17.25% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.79% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -17.25% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.59% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.38% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.90% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и FBND
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.68% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.62% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 4.44% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 5.90% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.08% | +1.38% |