Сравнение SCHI с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHI и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHI и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.01% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%.
SCHI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и SCHB
SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHI vs. SCHB — Ранг доходности на риск
SCHI
SCHB
Сравнение SCHI c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHI | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.49 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.52 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.08 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHI | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.62 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.78 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SCHI и SCHB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и SCHB
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и SCHB
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHI | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -35.27% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -8.91% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.41% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -5.40% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.15% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.63% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и SCHB
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 2.18%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHI | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 5.44% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 9.77% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 18.34% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 17.24% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 18.30% | -10.84% |