PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.29%/yr vs 12.86%/yr for SCHB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

SCHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.80%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и SCHB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%10.38%

Correlation

The correlation between SCHI and SCHB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.28

The correlation between SCHI and SCHB shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHI и SCHB

Секторы
SCHI
SCHB

Финансовые услуги

33.5%
12.2%

Технологии

9.8%
34.4%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.1%

Коммунальные услуги

6.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.1%

Энергетика

5.4%
3.7%

Промышленность

5.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.6%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.0%

Финансовые услуги

SCHI
33.5%
SCHB
12.2%

Технологии

SCHI
9.8%
SCHB
34.4%

Здравоохранение

SCHI
8.9%
SCHB
8.9%

Коммуникационные услуги

SCHI
6.7%
SCHB
10.1%

Коммунальные услуги

SCHI
6.2%
SCHB
2.3%

Потребительский циклический сектор

SCHI
5.6%
SCHB
10.1%

Энергетика

SCHI
5.4%
SCHB
3.7%

Промышленность

SCHI
5.1%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

SCHI
3.5%
SCHB
4.6%

Недвижимость

SCHI
2.7%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

SCHI
1.1%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SCHI vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHISCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.39

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.25

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.25

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

14.90

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHISCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SCHI и SCHB

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHISCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-35.27%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.91%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-19.34%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.41%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.27%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.11%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.94%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и SCHB

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.32%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHISCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.97%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

9.14%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

12.11%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

17.24%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

18.31%

-10.91%

Сравнение комиссий SCHI и SCHB

SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и SCHB

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and SCHB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to SCHI (1.32%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.86% vs 1.29% for SCHI. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.86% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHI.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор