PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.30%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.

SCHI

1 день
0.13%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.33%
3 года*
6.23%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.82%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%0.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%11.12%

Correlation

The correlation between SCHI and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.28

The correlation between SCHI and VOO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с FADMXSCHI с SPIB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SCHI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.80

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.45

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.50

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

11.08

-5.39

SCHI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHI и VOO

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-33.99%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.90%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-18.69%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-24.52%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.23%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.68%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.01%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и VOO

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.75%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

9.77%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

12.39%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

16.91%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

18.02%

-10.64%

Сравнение комиссий SCHI и VOO

И SCHI, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и VOO

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.02%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.75%) compared to SCHI (1.23%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.02% vs 1.30% for SCHI. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.02% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI and VOO have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.05% for VOO.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while VOO is S&P 500. SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор