PortfoliosLab logo
Сравнение SCHI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHI и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCHI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
104.79%
SCHI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

1.74

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SCHI:

2.52

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SCHI:

1.31

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHI:

1.55

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SCHI:

5.78

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SCHI:

1.71%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.66%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SCHI:

-19.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SCHI:

-0.58%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SCHI

С начала года

2.77%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.04%

1 год

10.42%

5 лет

2.71%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHI и VOO

SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHI: 0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHI: 1.74
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SCHI, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHI: 2.52
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SCHI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHI: 1.31
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHI: 1.55
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SCHI, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHI: 5.78
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
0.54
SCHI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и VOO

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.09%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и VOO

Максимальная просадка SCHI за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58%
-9.90%
SCHI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и VOO

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76%
13.96%
SCHI
VOO