Сравнение SCHI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCHI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%.
SCHI
5.38%
-0.75%
5.81%
11.22%
2.45%
N/A
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| SCHI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.01 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 12.19% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -100.00% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и VOO
SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHI и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и VOO
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 7.51% | 6.09% | 4.76% | 2.88% | 3.65% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и VOO
Максимальная просадка SCHI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и VOO
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.