Сравнение SCHB с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SCHB и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHB или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и ITOT
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 26.08%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 14.91% против 12.67% соответственно.
SCHB
26.08%
0.89%
12.88%
36.13%
17.19%
14.91%
ITOT
23.59%
0.89%
11.48%
32.37%
14.63%
12.67%
Основные характеристики
| SCHB | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.23 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 18.57 | 16.52 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.57% |
| Макс. просадка | -35.27% | -55.21% |
| Текущая просадка | -2.45% | -2.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и ITOT
И SCHB, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHB и ITOT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHB c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и ITOT
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ITOT в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и ITOT
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и ITOT
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.28% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.