PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHB с ITOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

SCHB и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.17%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHB показывает доходность -3.17%, а ITOT немного выше – -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции ITOT немного отстают с 13.71%.

SCHB

1 день
0.12%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.78%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.72%

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUSITOT с VT

Сравнение комиссий SCHB и ITOT

И SCHB, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

SCHB vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.96

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.52

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.10

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Корреляция

Корреляция между SCHB и ITOT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и ITOT

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и ITOT

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHBITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-55.20%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.90%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.36%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-35.00%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.36%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.02%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и ITOT

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.44% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHBITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.43%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.78%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.68%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.36%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.24%

+0.06%