Сравнение SCHB с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SCHB и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHB или ITOT.
Основные характеристики
| SCHB | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.25% | 9.10% |
| Дох-ть за 1 год | 28.58% | 28.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.93% | 7.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.96% | 13.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 11.91% | 12.00% |
| Макс. просадка | -35.27% | -55.21% |
| Current Drawdown | -0.69% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между SCHB и ITOT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и ITOT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHB показывает доходность 9.25%, а ITOT немного ниже – 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции ITOT немного впереди с 12.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и ITOT
И SCHB, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHB c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и ITOT
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ITOT в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.30% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.32% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и ITOT
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и ITOT
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.65% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.