Сравнение RZG с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
RZG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или XMHQ.
Основные характеристики
| RZG | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.48% | 25.99% |
| Дох-ть за 1 год | 41.19% | 40.22% |
| Дох-ть за 3 года | -0.86% | 11.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 18.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 13.12 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 20.28% | 18.13% |
| Макс. просадка | -58.52% | -58.19% |
| Текущая просадка | -3.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RZG и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и XMHQ
С начала года, RZG показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и XMHQ
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и XMHQ
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XMHQ в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.93% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.48% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.78% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и XMHQ
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и XMHQ
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.