Сравнение RZG с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
RZG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или XMHQ.
Основные характеристики
| RZG | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.95% | 23.29% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 51.21% |
| Дох-ть за 3 года | -1.04% | 12.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 18.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.87 |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 16.95% |
| Макс. просадка | -58.52% | -58.19% |
| Current Drawdown | -14.86% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между RZG и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и XMHQ
С начала года, RZG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и XMHQ
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и XMHQ
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 1.26% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.45% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и XMHQ
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и XMHQ
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.