Сравнение RYTNX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYTNX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между RYTNX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и SPLG
Основные характеристики
RYTNX:
1.15
SPLG:
1.77
RYTNX:
1.58
SPLG:
2.38
RYTNX:
1.21
SPLG:
1.32
RYTNX:
1.80
SPLG:
2.67
RYTNX:
5.65
SPLG:
11.06
RYTNX:
5.35%
SPLG:
2.03%
RYTNX:
26.35%
SPLG:
12.74%
RYTNX:
-89.80%
SPLG:
-54.52%
RYTNX:
-8.26%
SPLG:
-2.09%
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 16.52% против 13.04% соответственно.
RYTNX
3.59%
-3.85%
5.29%
24.67%
18.29%
16.52%
SPLG
2.39%
-1.59%
7.50%
19.80%
15.09%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTNX и SPLG
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RYTNX и SPLG
RYTNX
SPLG
Сравнение RYTNX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и SPLG
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 0.35% | 0.37% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и SPLG
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и SPLG
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.