Хотите диверсифицировать портфель помимо RWX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RWX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RWX
281 ETF имеют низкую корреляцию с RWX (менее 0.3), из них 60 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.36 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.44 | -0.36 | 56 | Leveraged Currency | RWX vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.31 | -0.14 | 0.02 | 54 | Oil & Gas | RWX vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.26 | -0.22 | -0.22 | 58 | Derivative Income | RWX vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.25 | -0.11 | 0.02 | 72 | Oil & Gas | RWX vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.22 | -0.04 | 0.10 | 51 | Commodities | RWX vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RWX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — W. P. Carey Inc. (WPC) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.40, почти не изменилась с 0.49 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. P. Carey Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 69 | Real Estate | |
| Prologis, Inc. | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 87 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит RWX
Добавьте RWX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RWX