Хотите диверсифицировать портфель помимо RSPN? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RSPN, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RSPN
250 ETF имеют низкую корреляцию с RSPN (менее 0.3), из них 58 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.30, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.10 | 0.06 | 54 | Oil & Gas | RSPN vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.26 | -0.09 | 0.05 | 72 | Oil & Gas | RSPN vs UGA | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.24 | -0.29 | -0.29 | 58 | Derivative Income | RSPN vs WNTR | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.23 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | RSPN vs RBIL | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.22 | -0.03 | -0.03 | 96 | Inflation-Protected Bonds | RSPN vs IBID |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RSPN и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) (Technology), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.37 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.10 | 0.29 | 0.37 | 84 | Technology | |
| Broadcom Inc. | 0.16 | 0.31 | 0.42 | 70 | Technology | |
| IREN Limited | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 78 | Financial Services | |
| NVIDIA Corporation | 0.20 | 0.30 | 0.44 | 63 | Technology | |
| Eversource Energy | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 61 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RSPN
Добавьте RSPN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RSPN