Хотите диверсифицировать портфель помимо RSPM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RSPM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RSPM
220 ETF имеют низкую корреляцию с RSPM (менее 0.3), из них 13 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.21 | -0.01 | 0.16 | 54 | Oil & Gas | RSPM vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.10 | — | — | 96 | Inflation-Protected Bonds | RSPM vs IBID | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.10 | 0.09 | 0.22 | 51 | Commodities | RSPM vs GSG | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.07 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | RSPM vs IBIC | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.06 | 0.09 | 0.22 | 51 | Commodities | RSPM vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RSPM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Valero Energy Corporation (VLO) (Energy), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | 0.05 | 0.26 | 0.35 | 98 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.07 | 0.27 | 0.40 | 82 | Energy | |
| AbbVie Inc. | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 73 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.24 | 0.40 | 0.55 | 66 | Financial Services | |
| Realty Income Corporation | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 69 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RSPM
Добавьте RSPM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RSPM