PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPM returned 23.99% vs 4.54% for IBIC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и IBIC

2026 (YTD)202520242023
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%6.03%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between RSPM and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.03

The correlation between RSPM and IBIC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

RSPM vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
5.05

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
9.12

-7.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.24

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

17.27

-15.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

67.45

-62.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

5.05

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

3.49

-3.10

Просадки

Сравнение просадок RSPM и IBIC

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-0.90%

-60.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-0.26%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-0.13%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-0.10%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

0.07%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и IBIC

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

0.33%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

0.67%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

0.90%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

1.58%

+18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

1.58%

+20.35%

Сравнение комиссий RSPM и IBIC

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и IBIC

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPM has higher volatility (5.82%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, RSPM leads with 23.99% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPM has performed better with a 23.99% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.50% for RSPM.

RSPM is categorized as Materials, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор