Хотите сбалансировать вложение в RPRX? У ETF ниже самая низкая корреляция с RPRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RPRX падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RPRX.
Лучшие диверсификаторы для RPRX
6 ETF имеют низкую корреляцию с RPRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.05 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.01 | 0.05 | — | 99 | Ultrashort Bond | RPRX vs TBUX | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 68 | Momentum, S&P 500 | RPRX vs SPMO | |
| Invesco QQQ ETF | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 59 | Nasdaq-100 | RPRX vs QQQ | |
| iShares Russell 2000 ETF | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 67 | Small Cap Blend Equities | RPRX vs IWM | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 59 | S&P 500 | RPRX vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RPRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RPRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.08 | 0.08 | 0.15 | 70 | Energy | |
| Broadcom Inc. | -0.03 | -0.03 | 0.10 | 72 | Technology | |
| Antero Midstream Corporation | -0.03 | 0.11 | 0.20 | 75 | Energy | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.03 | 0.01 | 0.15 | 65 | Technology | |
| Arista Networks, Inc. | -0.03 | -0.00 | 0.12 | 79 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RPRX
Добавьте RPRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RPRX