Хотите сбалансировать вложение в RM? У ETF ниже самая низкая корреляция с RM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RM.
Лучшие диверсификаторы для RM
1 ETF имеют низкую корреляцию с RM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.27, против 0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 58 | Technology Equities | RM vs VGT | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 70 | Momentum, S&P 500 | RM vs SPMO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 60 | S&P 500 | RM vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) (Technology), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 86 | Technology | |
| Fabrinet | 0.10 | 0.22 | 0.29 | 84 | Technology | |
| Nextracker Inc | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 83 | Technology | |
| IonQ, Inc. | 0.13 | 0.25 | 0.28 | 56 | Technology | |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RM
Добавьте RM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RM