Хотите сбалансировать вложение в RF? У ETF ниже самая низкая корреляция с RF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RF падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RF.
Лучшие диверсификаторы для RF
0 ETF имеют низкую корреляцию с RF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.31, против 0.50 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.31 | 0.41 | 0.50 | 59 | Foreign Large Cap Equities | RF vs VEA | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.51 | 0.62 | 0.67 | 91 | Dividend | RF vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BP p.l.c. (BP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP p.l.c. | -0.02 | 0.13 | 0.30 | 77 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.01 | 0.19 | 0.31 | 74 | Energy | |
| EOG Resources, Inc. | -0.01 | 0.19 | 0.31 | 66 | Energy | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 0.01 | 0.15 | 0.25 | 90 | Real Estate | |
| Shell plc | 0.01 | 0.14 | 0.28 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RF
Добавьте RF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RF