Хотите сбалансировать вложение в RF? У ETF ниже самая низкая корреляция с RF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RF падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RF.
Лучшие диверсификаторы для RF
0 ETF имеют низкую корреляцию с RF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.34, против 0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 57 | Foreign Large Cap Equities | RF vs VEA | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 77 | Dividend | RF vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Palo Alto Networks, Inc. (PANW) (Technology), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.01 | 0.12 | 0.18 | 69 | Technology | |
| BP p.l.c. | 0.01 | 0.16 | 0.32 | 75 | Energy | |
| Chevron Corporation | 0.03 | 0.21 | 0.32 | 70 | Energy | |
| EOG Resources, Inc. | 0.04 | 0.22 | 0.33 | 58 | Energy | |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.05 | 0.23 | 0.31 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RF
Добавьте RF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RF