Хотите сбалансировать вложение в RF? У ETF ниже самая низкая корреляция с RF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RF падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RF.
Лучшие диверсификаторы для RF
0 ETF имеют низкую корреляцию с RF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.37, против 0.52 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 61 | Foreign Large Cap Equities | RF vs VEA | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.54 | 0.63 | 0.68 | 85 | Dividend | RF vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Oracle Corporation (ORCL) (Technology), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | -0.05 | 0.12 | 0.23 | 61 | Technology | |
| BP p.l.c. | -0.01 | 0.17 | 0.32 | 89 | Energy | |
| Lockheed Martin Corporation | -0.01 | 0.07 | 0.16 | 51 | Industrials | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 69 | Technology | |
| Shell plc | 0.04 | 0.18 | 0.29 | 81 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RF
Добавьте RF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RF