PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с RRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RELVX с RRESX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RELVX (Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund) and RRESX (Russell Investments Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - RELVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while RRESX is a REIT fund managed by Russell. Over the past 10 years, RELVX returned 9.43%/yr vs 3.86%/yr for RRESX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RELVX charges 0.72%/yr vs 1.09%/yr for RRESX.

Доходность

Сравнение доходности RELVX и RRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Global Real Estate Securities Fund (RRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RELVX показывает доходность 8.49%, а RRESX немного выше – 8.56%. За последние 10 лет акции RELVX превзошли акции RRESX по среднегодовой доходности: 9.43% против 3.86% соответственно.

RELVX

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.46%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.61%
1 год
20.52%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.43%

RRESX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.89%
3 года*
10.00%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RELVX и RRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		8.49%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
RRESX
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund		8.56%8.39%1.08%10.27%-26.99%26.80%-5.53%21.66%-6.72%11.51%

Correlation

The correlation between RELVX and RRESX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.68

The correlation between RELVX and RRESX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с RLVSXRELVX с RSEAXRELVX с RINYXRELVX с SPYRELVX с REBYXRELVX с PUDZX
Часто сравнивают с RRESX:
RRESX с RALVXRRESX с RMYYXRRESX с RLVSXRRESX с RGIYXRRESX с CREMXRRESX с FIKMXRRESX с PRRSX

Доходность на риск

RELVX vs. RRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RRESX
Ранг доходности на риск RRESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRESX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRESX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRESX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRESX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c RRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Global Real Estate Securities Fund (RRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RELVXRRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.85

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.22

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.98

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

3.63

+7.34

RELVX vs. RRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа RRESX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и RRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RELVX и RRESX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что меньше максимальной просадки RRESX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RELVXRRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-72.09%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.34%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-18.42%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-34.51%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-41.43%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.24%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.26%

-13.16%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.80%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и RRESX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Russell Investments Global Real Estate Securities Fund (RRESX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RELVXRRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.09%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.44%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.09%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

16.21%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.44%

-2.28%

Сравнение комиссий RELVX и RRESX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RRESX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и RRESX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности RRESX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		9.88%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
RRESX
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund		2.82%3.32%2.91%2.12%2.46%6.40%1.52%7.15%4.03%7.92%11.30%7.50%

Часто задаваемые вопросы

RELVX and RRESX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RELVX has higher volatility (4.44%) compared to RRESX (4.09%). In terms of maximum drawdown, RELVX dropped -66.26% vs RRESX's -72.09%.

RELVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RELVX и RRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор