Сравнение RALVX с RGEAX
RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) and RGEAX (Russell Investments Global Equity Fund) are both mutual funds - RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while RGEAX is a Global Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RALVX returned 8.53%/yr vs 12.62%/yr for RGEAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RALVX charges 0.75%/yr vs 1.24%/yr for RGEAX.
Доходность
Сравнение доходности RALVX и RGEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RALVX показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у RGEAX с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции RALVX уступали акциям RGEAX по среднегодовой доходности: 8.53% против 12.62% соответственно.
RALVX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.53%
RGEAX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам RALVX и RGEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 7.67% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
RGEAX Russell Investments Global Equity Fund | 7.18% | 20.92% | 15.25% | 22.12% | -16.78% | 22.30% | 12.95% | 25.89% | -9.41% | 22.83% |
Correlation
The correlation between RALVX and RGEAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between RALVX and RGEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RALVX vs. RGEAX — Ранг доходности на риск
RALVX
RGEAX
Сравнение RALVX c RGEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RALVX | RGEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.38 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 10.64 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RALVX и RGEAX
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке RGEAX в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и RGEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RALVX | RGEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -56.78% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.51% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -20.24% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -25.91% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -34.85% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -2.32% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -9.12% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.12% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и RGEAX
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) составляет 4.14%, в то время как у Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что RALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RALVX | RGEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.84% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 10.15% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 12.61% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.58% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 17.11% | -3.45% |
Сравнение комиссий RALVX и RGEAX
RALVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RGEAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и RGEAX
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности RGEAX в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 10.83% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
RGEAX Russell Investments Global Equity Fund | 7.77% | 8.33% | 7.28% | 1.04% | 1.67% | 6.85% | 29.97% | 13.77% | 15.65% | 13.13% | 8.21% | 11.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, RALVX and RGEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RGEAX has higher volatility (4.84%) compared to RALVX (4.14%). In terms of maximum drawdown, RALVX dropped -59.59% vs RGEAX's -56.78%.
RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RALVX и RGEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор