Сравнение QTR с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
QTR и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или FTLS.
Корреляция
Корреляция между QTR и FTLS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QTR и FTLS
Основные характеристики
QTR:
0.77
FTLS:
1.20
QTR:
1.13
FTLS:
1.64
QTR:
1.14
FTLS:
1.22
QTR:
1.13
FTLS:
2.67
QTR:
3.19
FTLS:
8.02
QTR:
3.95%
FTLS:
1.48%
QTR:
16.41%
FTLS:
9.86%
QTR:
-31.72%
FTLS:
-20.53%
QTR:
-6.22%
FTLS:
-2.55%
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 0.94%.
QTR
-1.34%
-2.99%
4.90%
10.43%
N/A
N/A
FTLS
0.94%
-1.72%
5.18%
11.15%
11.11%
8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и FTLS
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QTR и FTLS
QTR
FTLS
Сравнение QTR c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и FTLS
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FTLS в 1.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.51% | 0.50% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.49% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и FTLS
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и FTLS
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.