PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. QTR is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 3 years, QTR returned 22.93%/yr vs 14.31%/yr for FTLS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTR charges 0.60%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности QTR и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.34%.

QTR

1 день
-0.24%
1 месяц
10.52%
С начала года
17.64%
6 месяцев
15.72%
1 год
33.76%
3 года*
22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и FTLS

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.64%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%5.99%

Correlation

The correlation between QTR and FTLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.64

The correlation between QTR and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и FTLS

Секторы
QTR
FTLS

Технологии

53.8%
26.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.5%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
7.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.9%

Сырьевые материалы

1.1%
5.1%

Энергетика

0.6%
7.3%

Финансовые услуги

0.2%
19.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTR
53.8%
FTLS
26.9%

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
FTLS
6.1%

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
FTLS
9.5%

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
FTLS
6.5%

Здравоохранение

QTR
4.2%
FTLS
8.4%

Промышленность

QTR
2.8%
FTLS
7.6%

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
FTLS
0.9%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
FTLS
5.1%

Энергетика

QTR
0.6%
FTLS
7.3%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
FTLS
19.9%

Недвижимость

QTR
0.1%
FTLS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

QTR vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.75

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.56

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.79

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

11.78

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FTLS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QTR и FTLS

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-20.54%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-3.79%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-11.69%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.03%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-2.69%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.21%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и FTLS

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.81%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

5.65%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

8.18%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

10.55%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

11.30%

+6.80%

Сравнение комиссий QTR и FTLS

QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и FTLS

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что больше доходности FTLS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		15.96%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTR and FTLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.52%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs FTLS's -20.54%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.93% vs 14.31% for FTLS. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.93% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

QTR has the higher dividend yield at 15.96%, compared with 0.90% for FTLS.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 1.60% for FTLS.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор