PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QTR с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QTR и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTR и FTLS


2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
-0.44%9.09%18.80%16.94%-5.56%5.99%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.44%.


QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
10 лет*

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий QTR и FTLS

QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


Доходность на риск

QTR vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QTRFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

7.62

-2.40

QTR vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QTRFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.77

-0.36

Корреляция

Корреляция между QTR и FTLS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и FTLS

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности FTLS в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок QTR и FTLS

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и FTLS.


Загрузка...

Показатели просадок


QTRFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-20.54%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-6.17%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-1.99%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-2.73%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.48%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и FTLS

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QTRFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.91%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

6.54%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

10.46%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

10.63%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.30%

+6.86%