PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTEC с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTEC с FDN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN).

QTEC и FDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTEC или FDN.

Корреляция

Корреляция между QTEC и FDN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTEC:

0.02

FDN:

0.68

Коэф-т Сортино

QTEC:

0.23

FDN:

1.04

Коэф-т Омега

QTEC:

1.03

FDN:

1.14

Коэф-т Кальмара

QTEC:

0.01

FDN:

0.60

Коэф-т Мартина

QTEC:

0.03

FDN:

2.08

Индекс Язвы

QTEC:

9.70%

FDN:

7.87%

Дневная вол-ть

QTEC:

31.66%

FDN:

25.21%

Макс. просадка

QTEC:

-58.86%

FDN:

-61.55%

Текущая просадка

QTEC:

-12.27%

FDN:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции FDN по среднегодовой доходности: 16.12% против 13.59% соответственно.

QTEC

С начала года

-1.83%

1 месяц

14.49%

6 месяцев

-7.22%

1 год

0.07%

5 лет

13.65%

10 лет

16.12%

FDN

С начала года

-2.47%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

1.52%

1 год

17.50%

5 лет

8.79%

10 лет

13.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QTEC и FDN

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTEC и FDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг риск-скорректированной доходности QTEC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTEC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTEC c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и FDN

Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.02%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и FDN

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и FDN

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...