Сравнение QTEC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QTEC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTEC или VTI.
Основные характеристики
| QTEC | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 30.31% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.56% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.39% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.34% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 23.13% | 12.59% |
| Макс. просадка | -58.86% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QTEC и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTEC и VTI
С начала года, QTEC показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.34% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTEC и VTI
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTEC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и VTI
Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.04% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% | 1.22% | 0.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QTEC и VTI
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и VTI
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.