Сравнение QTEC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QTEC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTEC и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTEC и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | -4.83% | 22.28% | 7.32% | 67.02% | -39.83% | 26.89% | 38.76% | 48.22% | -4.62% | 37.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QTEC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.13% против 13.69% соответственно.
QTEC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 18.13%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTEC и VTI
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
QTEC vs. VTI — Ранг доходности на риск
QTEC
VTI
Сравнение QTEC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEC | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.54 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 7.30 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QTEC и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и VTI
QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок QTEC и VTI
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -55.45% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -12.30% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | -25.36% | -20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -35.00% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -5.54% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -8.08% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.60% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и VTI
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 5.48% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 9.75% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 19.02% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 17.41% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 18.29% | +9.06% |