Сравнение QLTY с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
QLTY и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -4.70% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
QLTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и XLK
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
QLTY vs. XLK — Ранг доходности на риск
QLTY
XLK
Сравнение QLTY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.71 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.97 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.31 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.36 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и XLK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и XLK
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.80% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и XLK
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -82.05% | +65.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -15.92% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -11.04% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -35.17% | +33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.98% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и XLK
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.40%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.12% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 16.49% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 27.05% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 24.72% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 24.33% | -9.51% |