Хотите диверсифицировать портфель помимо QCELX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем QCELX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для QCELX
4 фондов имеют низкую корреляцию с QCELX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund - Class I (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund - Class I | -0.01 | -0.03 | -0.09 | 79 | Multistrategy | QCELX vs QSPIX | |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 0.15 | 0.09 | -0.06 | 72 | Systematic Trend | QCELX vs QMHIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | 0.17 | 0.10 | -0.05 | 87 | Systematic Trend | QCELX vs AQMIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.18 | 0.11 | -0.05 | 86 | Systematic Trend | QCELX vs AQMNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.31 | 0.13 | 0.10 | 95 | Large Cap Blend Equities | QCELX vs SVPFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит QCELX
Добавьте QCELX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QCELX