Сравнение PWV с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
PWV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности PWV и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 14.12%.
PWV
20.74%
1.01%
8.66%
29.29%
11.06%
9.22%
AVUV
14.12%
3.10%
9.47%
28.48%
16.34%
N/A
Основные характеристики
| PWV | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 21.14% |
| Макс. просадка | -49.04% | -49.42% |
| Текущая просадка | -0.54% | -3.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и AVUV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между PWV и AVUV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWV c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и AVUV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности AVUV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.92% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% | 1.82% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.54% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и AVUV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и AVUV
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 4.46%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.