PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%8.79%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий PWV и AVUV

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

PWV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWVAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.78

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.88

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

7.40

+0.26

PWV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWVAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между PWV и AVUV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и AVUV

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и AVUV

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


PWVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-49.42%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-15.43%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-28.79%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.97%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-8.14%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.91%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и AVUV

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.41%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

13.10%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

23.46%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

22.95%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

28.59%

-11.42%