Сравнение PUTW с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
PUTW и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или SPTM.
Основные характеристики
| PUTW | SPTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 25.35% |
| Дох-ть за 1 год | 21.97% | 33.52% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.92% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 17.97 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 12.13% |
| Макс. просадка | -28.40% | -54.80% |
| Текущая просадка | -0.29% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между PUTW и SPTM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и SPTM
С начала года, PUTW показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 25.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и SPTM
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и SPTM
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности SPTM в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.00% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и SPTM
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и SPTM
Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 2.66%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.