PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTW с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с SPTM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.43%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
9.12%
С начала года
11.17%
1 год
21.89%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%14.01%-11.11%20.92%1.67%13.55%-8.07%9.88%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.17%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between PUTW and SPTM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.73

The correlation between PUTW and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUTW и SPTM

Секторы
PUTW
SPTM

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

37.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

-0.0%
11.4%

Сырьевые материалы

PUTW

-

SPTM
1.9%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

SPTM
10.0%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

SPTM
10.1%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

SPTM
4.4%

Энергетика

PUTW

-

SPTM
3.3%

Здравоохранение

PUTW

-

SPTM
8.4%

Промышленность

PUTW

-

SPTM
8.9%

Недвижимость

PUTW

-

SPTM
2.2%

Технологии

PUTW

-

SPTM
37.4%

Коммунальные услуги

PUTW

-

SPTM
2.1%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
SPTM
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC

Доходность на риск

PUTW vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.20

—

PUTW vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и SPTM

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.61%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и SPTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.01%

—

Сравнение комиссий PUTW и SPTM

PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и SPTM

PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.06%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and SPTM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор