Сравнение PUTW с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
PUTW и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или SPTM.
Корреляция
Корреляция между PUTW и SPTM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и SPTM
Основные характеристики
PUTW:
2.00
SPTM:
2.15
PUTW:
2.61
SPTM:
2.87
PUTW:
1.42
SPTM:
1.40
PUTW:
2.54
SPTM:
3.21
PUTW:
12.14
SPTM:
13.89
PUTW:
1.58%
SPTM:
1.93%
PUTW:
9.57%
SPTM:
12.49%
PUTW:
-28.40%
SPTM:
-54.80%
PUTW:
-1.84%
SPTM:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 24.88%.
PUTW
18.36%
0.49%
6.08%
18.81%
8.65%
N/A
SPTM
24.88%
-0.47%
9.33%
25.27%
14.44%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и SPTM
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и SPTM
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности SPTM в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 10.75% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и SPTM
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и SPTM
Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 3.35%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.