Сравнение PUTW с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PUTW и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или DIVO.
Основные характеристики
| PUTW | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.66% | 8.91% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 17.44% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.28% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 8.78% | 8.13% |
| Макс. просадка | -28.40% | -30.04% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PUTW и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и DIVO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUTW показывает доходность 8.66%, а DIVO немного выше – 8.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и DIVO
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и DIVO
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности DIVO в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 9.75% | 8.92% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.46% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и DIVO
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и DIVO
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.