Сравнение PUTW с DIVO
PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. PUTW is passively managed, while DIVO is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUTW и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between PUTW and DIVO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between PUTW and DIVO shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PUTW и DIVO
Секторы
PUTW
DIVO
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
PUTW
-
DIVO
Коммуникационные услуги
PUTW
-
DIVO
Потребительский циклический сектор
PUTW
-
DIVO
Потребительский защитный сектор
PUTW
-
DIVO
Энергетика
PUTW
-
DIVO
Здравоохранение
PUTW
-
DIVO
Промышленность
PUTW
-
DIVO
Недвижимость
PUTW
-
DIVO
-
Технологии
PUTW
-
DIVO
Коммунальные услуги
PUTW
-
DIVO
Финансовые услуги
PUTW
DIVO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUTW vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVO
Сравнение PUTW c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUTW | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUTW и DIVO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUTW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUTW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.79% | — |
Сравнение комиссий PUTW и DIVO
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и DIVO
PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
PUTW and DIVO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUTW и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор