Сравнение PUTW с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PUTW уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.80% против 12.81% соответственно.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и DGRO
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
PUTW vs. DGRO — Ранг доходности на риск
PUTW
DGRO
Сравнение PUTW c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.80 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и DGRO
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и DGRO
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -35.10% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.92% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -19.31% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -35.10% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.70% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.48% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.37% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и DGRO
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.57% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.21% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 14.47% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 13.84% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.63% | -3.40% |