Сравнение PUTW с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PUTW и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или DGRO.
Корреляция
Корреляция между PUTW и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и DGRO
Основные характеристики
PUTW:
-0.33
DGRO:
-0.09
PUTW:
-0.33
DGRO:
-0.04
PUTW:
0.95
DGRO:
1.00
PUTW:
-0.28
DGRO:
-0.08
PUTW:
-1.39
DGRO:
-0.42
PUTW:
3.02%
DGRO:
2.71%
PUTW:
12.78%
DGRO:
12.55%
PUTW:
-28.40%
DGRO:
-35.10%
PUTW:
-15.26%
DGRO:
-14.03%
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -9.52%.
PUTW
-11.86%
-11.05%
-9.83%
-4.19%
10.27%
N/A
DGRO
-9.52%
-12.34%
-10.40%
-1.22%
11.87%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и DGRO
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUTW и DGRO
PUTW
DGRO
Сравнение PUTW c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и DGRO
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности DGRO в 2.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 14.03% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.51% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и DGRO
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и DGRO
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 7.24% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.