PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUTW returned 8.31%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции PUTW уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.34% соответственно.

PUTW

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.02%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.31%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.51%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between PUTW and DGRO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.71

The correlation between PUTW and DGRO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PUTW и DGRO

Секторы
PUTW
DGRO

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Финансовые услуги

-0.0%
21.2%

Сырьевые материалы

PUTW

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

DGRO
11.5%

Энергетика

PUTW

-

DGRO
5.6%

Здравоохранение

PUTW

-

DGRO
16.4%

Промышленность

PUTW

-

DGRO
10.8%

Недвижимость

PUTW

-

DGRO

-

Технологии

PUTW

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

PUTW

-

DGRO
6.9%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
DGRO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PUTW vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.53

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.68

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.71

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

14.33

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.77

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PUTW и DGRO

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-35.10%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.47%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-14.03%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-19.31%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-35.10%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.44%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.67%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и DGRO

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 0.86%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.24%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.94%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

9.49%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

13.82%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.62%

-3.40%

Сравнение комиссий PUTW и DGRO

PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и DGRO

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.03%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and DGRO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to PUTW (0.86%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор