Сравнение PUTW с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PUTW и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или DGRO.
Основные характеристики
| PUTW | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 19.78% |
| Дох-ть за 1 год | 21.97% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.92% | 11.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 9.52% |
| Макс. просадка | -28.40% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.29% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между PUTW и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и DGRO
С начала года, PUTW показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и DGRO
PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и DGRO
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности DGRO в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 11.00% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.17% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и DGRO
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и DGRO
Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 2.66%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.