PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.02% против -55.90% соответственно.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between PSLV and SQQQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

-0.15

The correlation between PSLV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

PSLV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-1.35

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-2.57

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.98

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

-1.79

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-1.35

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.74

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.85

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.88

+1.05

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SQQQ

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-100.00%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-65.95%

+25.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-92.38%

+51.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-97.23%

+56.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-99.98%

+57.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-100.00%

+64.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-92.40%

+34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

35.96%

-17.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SQQQ

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

13.81%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

36.46%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

47.79%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

66.61%

-30.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

66.10%

-34.96%

Сравнение комиссий PSLV и SQQQ

PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SQQQ

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and SQQQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, PSLV leads with 14.02% vs -55.90% for SQQQ. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 14.02% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for PSLV.

PSLV is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.95% for SQQQ.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор