PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSLV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с SQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 10.27%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -14.46%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.27% против -54.86% соответственно.

PSLV

1 день
4.55%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
-27.36%
С начала года
-14.46%
1 год
57.43%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.80%
10 лет*
10.27%
Всё время*
4.57%

SQQQ

1 день
2.76%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
-45.14%
С начала года
-42.75%
1 год
-56.74%
3 года*
-53.34%
5 лет*
-45.60%
10 лет*
-54.86%
Всё время*
-53.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSLV

Sprott Physical Silver Trust
$162.20M$141.73M$191.60M

SQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ
$2.94B$2.46B$2.70B

Сравнение доходности по годам PSLV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-14.46%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-42.75%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between PSLV and SQQQ is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.22

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

-0.16

The correlation between PSLV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

PSLV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSLV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.97

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-1.57

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.96

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

-1.71

+3.89

PSLV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SQQQ

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-100.00%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.83%

-59.39%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.83%

-92.51%

+41.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.83%

-97.27%

+46.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.83%

-99.97%

+49.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.36%

-100.00%

+55.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.01%

-92.78%

+34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.41%

33.73%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SQQQ

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 11.71%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

22.81%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

49.10%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.37%

58.50%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

68.39%

-31.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.56%

66.84%

-35.28%

Сравнение комиссий PSLV и SQQQ

PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SQQQ

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.43%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and SQQQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to PSLV (11.71%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, PSLV leads with 10.27% vs -54.86% for SQQQ. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 11.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 10.27% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for PSLV.

PSLV is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.95% for SQQQ.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор