Сравнение PSLV с SQQQ
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 8.78%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -24.40%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 8.78% против -55.08% соответственно.
PSLV
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -20.00%
- 6 месяцев
- -40.95%
- С начала года
- -24.40%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 8.78%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам PSLV и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -24.40% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between PSLV and SQQQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | -0.16 |
The correlation between PSLV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
PSLV
SQQQ
Сравнение PSLV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.89 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.63 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и SQQQ
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -100.00% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -61.03% | +10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.83% | -92.51% | +41.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.83% | -97.27% | +46.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.83% | -99.97% | +49.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.83% | -100.00% | +49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -92.76% | +34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 33.36% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и SQQQ
Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 13.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 22.32% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.50% | 46.22% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 55.87% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 67.91% | -31.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 66.57% | -35.06% |
Сравнение комиссий PSLV и SQQQ
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и SQQQ
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and SQQQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to PSLV (13.10%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, PSLV leads with 8.78% vs -55.08% for SQQQ. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 8.78% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.95% for SQQQ.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор