PortfoliosLab logo
Сравнение PSLV с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSLV и SQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
-100.00%
PSLV
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.73

SQQQ:

-0.58

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.16

SQQQ:

-0.50

Коэф-т Омега

PSLV:

1.15

SQQQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.38

SQQQ:

-0.43

Коэф-т Мартина

PSLV:

2.68

SQQQ:

-1.17

Индекс Язвы

PSLV:

8.44%

SQQQ:

36.71%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.84%

SQQQ:

75.02%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

PSLV:

-48.94%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 5.84% против -50.76% соответственно.


PSLV

С начала года

16.99%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.79%

1 год

22.32%

5 лет

14.98%

10 лет

5.84%

SQQQ

С начала года

6.61%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-5.79%

1 год

-39.95%

5 лет

-52.57%

10 лет

-50.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSLV: 0.73
SQQQ: -0.58
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSLV: 1.16
SQQQ: -0.50
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSLV: 1.15
SQQQ: 0.93
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSLV: 0.38
SQQQ: -0.43
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSLV: 2.68
SQQQ: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.58
PSLV
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SQQQ

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.


TTM20242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
8.71%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SQQQ

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.94%
-100.00%
PSLV
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SQQQ

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 11.67%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 56.15%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
56.15%
PSLV
SQQQ