Сравнение PSL с KXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).
PSL и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSL или KXI.
Основные характеристики
| PSL | KXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 1.80% |
| Дох-ть за 1 год | 9.64% | -3.02% |
| Дох-ть за 3 года | 1.83% | 2.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.03% | 5.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 5.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | -0.34 |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 10.01% |
| Макс. просадка | -41.58% | -42.27% |
| Current Drawdown | -2.63% | -3.68% |
Корреляция
Корреляция между PSL и KXI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSL и KXI
С начала года, PSL показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 9.58% против 5.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и KXI
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSL c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и KXI
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности KXI в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 1.22% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% | 0.95% | 1.28% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.93% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и KXI
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, примерно равная максимальной просадке KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и KXI
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.