Сравнение PSL с KXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).
PSL и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSL и KXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 7.79% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.73% соответственно.
PSL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и KXI
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.
Доходность на риск
PSL vs. KXI — Ранг доходности на риск
PSL
KXI
Сравнение PSL c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.53 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 2.00 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.53 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSL и KXI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и KXI
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности KXI в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и KXI
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, примерно равная максимальной просадке KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и KXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -42.27% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.24% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -17.45% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -24.59% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.84% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -5.35% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.55% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и KXI
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.15% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.55% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 13.09% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.29% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 13.69% | +2.80% |