Хотите диверсифицировать портфель помимо PREF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PREF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PREF
355 ETF имеют низкую корреляцию с PREF (менее 0.3), из них 69 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.39, против 0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.11 | 0.00 | 54 | Oil & Gas | PREF vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.30 | -0.07 | 0.01 | 72 | Oil & Gas | PREF vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.30 | -0.06 | 0.03 | 51 | Commodities | PREF vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.29 | -0.06 | 0.03 | 51 | Commodities | PREF vs COMT | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.28 | -0.06 | 0.04 | 60 | Commodities | PREF vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PREF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Enterprise Products Partners L.P. (EPD) (Energy), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.05 | 0.08 | 0.16 | 86 | Energy | |
| Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stre... | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 60 | Technology | |
| Truist Financial Corporation | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 72 | Financial Services | |
| Celestica Inc. | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 76 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит PREF
Добавьте PREF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PREF