Сравнение PMEGX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.76% соответственно.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и VOT
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
PMEGX vs. VOT — Ранг доходности на риск
PMEGX
VOT
Сравнение PMEGX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.31 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 1.40 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и VOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и VOT
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и VOT
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -60.16% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -15.96% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -37.19% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -37.19% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -12.28% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.01% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.16% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и VOT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.63% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 12.39% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 21.04% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.33% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 20.92% | -1.13% |