PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMEGX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с VOT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или VOT.

Корреляция

Корреляция между PMEGX и VOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMEGX:

-0.54

VOT:

0.56

Коэф-т Сортино

PMEGX:

-0.53

VOT:

0.92

Коэф-т Омега

PMEGX:

0.91

VOT:

1.13

Коэф-т Кальмара

PMEGX:

-0.31

VOT:

0.56

Коэф-т Мартина

PMEGX:

-0.98

VOT:

2.01

Индекс Язвы

PMEGX:

13.36%

VOT:

6.13%

Дневная вол-ть

PMEGX:

24.80%

VOT:

21.84%

Макс. просадка

PMEGX:

-60.81%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

PMEGX:

-34.14%

VOT:

-7.33%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 3.02% против 9.82% соответственно.

PMEGX

С начала года

-5.52%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-13.42%

5 лет

3.19%

10 лет

3.02%

VOT

С начала года

1.16%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-1.97%

1 год

12.02%

5 лет

12.23%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMEGX и VOT

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMEGX и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг риск-скорректированной доходности PMEGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMEGX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и VOT

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности VOT в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		14.98%14.15%7.07%1.65%12.80%13.33%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%7.17%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.68%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и VOT

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и VOT

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 7.00% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...