PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PIT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 24.30%/yr vs 22.44%/yr for VOO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PIT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

PIT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.84%
С начала года
41.36%
6 месяцев
42.58%
1 год
62.93%
3 года*
24.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		41.36%21.63%6.77%-4.54%2.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%0.41%

Correlation

The correlation between PIT and VOO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.08

The correlation between PIT and VOO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PIT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.39

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.25

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

3.16

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

14.73

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.39

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.89

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PIT и VOO

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-33.99%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-8.90%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-18.69%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.70%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.69%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.91%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и VOO

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.84%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

8.90%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

11.80%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.81%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.01%

-0.54%

Сравнение комиссий PIT и VOO

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и VOO

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.31%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PIT and VOO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (6.08%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 22.44% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 1.03% for VOO.

PIT is categorized as Commodities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.03% for VOO.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор