PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDT с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDT с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PDT и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.54% соответственно.

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Premium Dividend Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий PDT и VDIGX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

PDT vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDTVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.19

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.39

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.40

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

1.57

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDT vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDTVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.29

Корреляция

Корреляция между PDT и VDIGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и VDIGX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PDT и VDIGX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDTVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-45.23%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.57%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-16.18%

-24.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-32.98%

-29.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-7.10%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.67%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и VDIGX

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.23% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDTVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.19%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.66%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.50%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

13.85%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

15.69%

+9.49%