Сравнение PAIIX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 2.83% против 31.58% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и SMH
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
PAIIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
PAIIX
SMH
Сравнение PAIIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.32 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.92 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 5.39 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 19.22 | -15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.32 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.28 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и SMH составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и SMH
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и SMH
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -84.96% | +71.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -15.95% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -45.30% | +35.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -45.30% | +34.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -8.02% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -41.35% | +39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.47% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и SMH
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.26%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 11.74% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 24.02% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 36.88% | -32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 34.68% | -31.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 32.29% | -29.37% |