Сравнение OGIG с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
OGIG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.22% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | -10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
OGIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIG и VGT
OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
OGIG vs. VGT — Ранг доходности на риск
OGIG
VGT
Сравнение OGIG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.10 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.67 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.88 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.77 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.10 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.59 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между OGIG и VGT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и VGT
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и VGT
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -54.63% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -16.40% | -16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -35.07% | -27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.74% | -11.66% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -8.00% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 5.35% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и VGT
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.98% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 8.03% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 16.35% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 27.27% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 25.06% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 24.48% | +6.61% |