PortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGIG и VGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OGIG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.69%
208.34%
OGIG
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIG:

0.77

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

OGIG:

1.21

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

OGIG:

1.17

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

OGIG:

0.46

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

OGIG:

2.65

VGT:

1.41

Индекс Язвы

OGIG:

7.80%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

OGIG:

26.77%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

OGIG:

-66.05%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

OGIG:

-28.75%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.


OGIG

С начала года

-1.34%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

6.41%

1 год

22.35%

5 лет

9.52%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OGIG и VGT

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OGIG: 0.48%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIG и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OGIG: 0.77
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OGIG: 1.21
VGT: 0.71
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGIG: 1.17
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OGIG: 0.46
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OGIG: 2.65
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.37
OGIG
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и VGT

OGIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и VGT

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.75%
-15.44%
OGIG
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и VGT

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 17.10%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
19.16%
OGIG
VGT