PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с SMH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 156.47% vs 127.40% for SMH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 111.49%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 58.19%.

NRGU

1 день
-6.40%
1 месяц
4.99%
С начала года
111.49%
6 месяцев
82.61%
1 год
156.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-9.22%
1 месяц
3.63%
С начала года
58.19%
6 месяцев
56.81%
1 год
127.40%
3 года*
58.39%
5 лет*
36.10%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и SMH

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		111.49%-33.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%40.13%

Correlation

The correlation between NRGU and SMH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.09

The correlation between NRGU and SMH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и SMH

Секторы
NRGU
SMH

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

SMH

-

Финансовые услуги

NRGU

-

SMH

-

Здравоохранение

NRGU

-

SMH

-

Промышленность

NRGU

-

SMH

-

Недвижимость

NRGU

-

SMH

-

Технологии

NRGU

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

NRGU

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

NRGU vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
4.00

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.12

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

8.58

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

32.42

-22.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

4.00

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NRGU и SMH

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-84.96%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-14.93%

-25.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-10.69%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-41.08%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

3.94%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и SMH

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

14.88%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.54%

26.35%

+35.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.00%

32.03%

+42.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.08%

35.24%

+53.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.08%

32.70%

+56.38%

Сравнение комиссий NRGU и SMH

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и SMH

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and SMH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.47%) compared to SMH (14.88%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs 127.40% for SMH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 14.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs 127.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор