Сравнение NRGU с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
NRGU и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRGU или SMH.
Основные характеристики
| NRGU | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.70% | 24.51% |
| Дох-ть за 1 год | 82.42% | 79.83% |
| Дох-ть за 3 года | 57.18% | 24.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.51% | 32.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.78 |
| Дневная вол-ть | 58.55% | 28.53% |
| Макс. просадка | -98.18% | -95.73% |
| Current Drawdown | -53.68% | -7.02% |
Корреляция
Корреляция между NRGU и SMH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и SMH
С начала года, NRGU показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 24.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и SMH
NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRGU c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и SMH
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и SMH
Максимальная просадка NRGU за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и SMH
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.