PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRGU с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGU и XLE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NRGU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-33.87%
-14.52%
NRGU
XLE

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGU:

114.57%

XLE:

22.29%

Макс. просадка

NRGU:

-33.87%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

NRGU:

-33.87%

XLE:

-17.71%

Доходность по периодам


NRGU

С начала года

N/A

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-7.34%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-14.10%

1 год

-16.17%

5 лет

26.61%

10 лет

3.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGU и XLE

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
График комиссии NRGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGU: 0.95%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGU и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGU
Ранг риск-скорректированной доходности NRGU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и XLE

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.63%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок NRGU и XLE

Максимальная просадка NRGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-33.87%
-16.33%
NRGU
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и XLE

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 40.20% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%Sat 22Mar 23Mon 24Tue 25Wed 26Thu 27Fri 28Sat 29Mar 30Mon 31AprilWed 02Thu 03Fri 04
40.20%
13.77%
NRGU
XLE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab