PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с XLE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 87.62% vs 31.95% for XLE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NRGU charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 74.97%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 22.65%.

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.97%
1 месяц
-5.83%
С начала года
22.65%
6 месяцев
23.59%
1 год
31.95%
3 года*
14.78%
5 лет*
18.58%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и XLE

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		74.97%-30.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		22.65%0.42%

Correlation

The correlation between NRGU and XLE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.95

The correlation between NRGU and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGU и XLE

Секторы
NRGU
XLE

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

NRGU

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

XLE

-

Финансовые услуги

NRGU

-

XLE

-

Здравоохранение

NRGU

-

XLE

-

Промышленность

NRGU

-

XLE

-

Недвижимость

NRGU

-

XLE

-

Технологии

NRGU

-

XLE

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NRGU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.54

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.07

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.28

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

6.62

-1.68

NRGU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и XLE

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-71.26%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.71%

-14.05%

-28.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.65%

-12.92%

-26.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-17.96%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

4.84%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и XLE

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.61%

6.85%

+18.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.83%

16.92%

+45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.96%

20.80%

+55.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.05%

25.99%

+63.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.05%

29.59%

+59.46%

Сравнение комиссий NRGU и XLE

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и XLE

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.81%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NRGU and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGU has higher volatility (25.61%) compared to XLE (6.85%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs 31.95% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs 31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

XLE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор