PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRGU с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с XLE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

NRGU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRGU или XLE.

Корреляция

Корреляция между NRGU и XLE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGU:

136.00%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

NRGU:

-57.50%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

NRGU:

-35.65%

XLE:

-10.69%

Доходность по периодам

NRGU

С начала года

N/A

1 месяц

30.91%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

0.57%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-7.02%

5 лет

22.04%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NRGU и XLE

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGU и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг риск-скорректированной доходности NRGU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и XLE

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок NRGU и XLE

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и XLE

Загрузка...