Сравнение NRGU с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
NRGU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRGU или XLE.
Основные характеристики
| NRGU | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.70% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 82.42% | 22.61% |
| Дох-ть за 3 года | 57.18% | 27.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.51% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 58.55% | 18.66% |
| Макс. просадка | -98.18% | -71.54% |
| Current Drawdown | -53.68% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между NRGU и XLE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и XLE
С начала года, NRGU показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 11.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и XLE
NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRGU c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и XLE
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и XLE
Максимальная просадка NRGU за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и XLE
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.