PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с REM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLY с REM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLY (Annaly Capital Management, Inc.) is a stock, while REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Over the past 10 years, NLY returned 5.47%/yr vs 2.70%/yr for REM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NLY и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у REM с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции NLY превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 5.47% против 2.70% соответственно.

NLY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.38%
1 год
28.21%
3 года*
17.56%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.47%

REM

1 день
1.30%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.35%
1 год
12.88%
3 года*
8.72%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLY и REM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.64%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-0.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%

Correlation

The correlation between NLY and REM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.80

The correlation between NLY and REM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

iShares Mortgage Real Estate ETF

Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с PSEC
Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с IYRREM с OREM с QQQREM с GAL

Доходность на риск

NLY vs. REM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
REM
Ранг доходности на риск REM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLYREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.77

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.15

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.91

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

2.59

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLY vs. REM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа REM равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLYREMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.77

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.04

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NLY и REM

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и REM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLYREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-74.73%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.25%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-21.91%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-43.31%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-68.52%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-22.86%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-38.34%

+24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.98%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и REM

Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеют волатильность 4.01% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLYREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.03%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

13.08%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.82%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

23.57%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

28.27%

-0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и REM

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности REM в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.16%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.07%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Часто задаваемые вопросы

NLY and REM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REM has higher volatility (4.03%) compared to NLY (4.01%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs REM's -74.73%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLY и REM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор