Сравнение NLY с REM
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) is a stock, while REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Over the past 10 years, NLY returned 5.84%/yr vs 2.10%/yr for REM. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NLY и REM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у REM с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции NLY превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 5.84% против 2.10% соответственно.
NLY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
- Всё время*
- 9.43%
REM
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- -1.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $197.00M | $165.43M | $172.92M | |
| $11.17M | $11.85M | $10.18M |
Сравнение доходности по годам NLY и REM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.35% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 0.27% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
Correlation
The correlation between NLY and REM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.80 |
The correlation between NLY and REM shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. REM — Ранг доходности на риск
NLY
REM
Сравнение NLY c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | REM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.45 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 1.14 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и REM
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и REM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -74.73% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.25% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -20.19% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -43.31% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -68.52% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -22.01% | +18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -38.19% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.68% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и REM
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что NLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.90% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.58% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 17.05% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 23.45% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 28.31% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и REM
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности REM в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.57% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 8.99% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NLY and REM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NLY has higher volatility (5.37%) compared to REM (4.90%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs REM's -74.73%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и REM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор