PortfoliosLab logo
Сравнение MUB с HYMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUB и HYMB составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности MUB и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.45%
78.51%
MUB
HYMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUB:

0.14

HYMB:

0.31

Коэф-т Сортино

MUB:

0.21

HYMB:

0.41

Коэф-т Омега

MUB:

1.03

HYMB:

1.07

Коэф-т Кальмара

MUB:

0.14

HYMB:

0.23

Коэф-т Мартина

MUB:

0.47

HYMB:

1.16

Индекс Язвы

MUB:

1.40%

HYMB:

1.79%

Дневная вол-ть

MUB:

4.74%

HYMB:

6.67%

Макс. просадка

MUB:

-13.68%

HYMB:

-29.57%

Текущая просадка

MUB:

-3.19%

HYMB:

-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.43% соответственно.


MUB

С начала года

-1.61%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.04%

5 лет

0.95%

10 лет

1.86%

HYMB

С начала года

-2.54%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-2.52%

1 год

2.44%

5 лет

2.30%

10 лет

2.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUB и HYMB

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.


График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYMB: 0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUB и HYMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

HYMB
Ранг риск-скорректированной доходности HYMB, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUB c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUB: 0.14
HYMB: 0.31
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUB: 0.21
HYMB: 0.41
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MUB: 1.03
HYMB: 1.07
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUB: 0.14
HYMB: 0.23
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUB: 0.47
HYMB: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа HYMB равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.31
MUB
HYMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и HYMB

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HYMB в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
3.12%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.48%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%

Просадки

Сравнение просадок MUB и HYMB

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и HYMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-6.66%
MUB
HYMB

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и HYMB

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 3.06%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
4.53%
MUB
HYMB