Хотите сбалансировать вложение в MRVI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MRVI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MRVI
2 ETF имеют низкую корреляцию с MRVI (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) (Japan Equities), корреляция за 1 год — 0.24, почти не изменилась с 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 57 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | MRVI vs SCJ | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 94 | Dividend | MRVI vs SCHD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 71 | S&P 500 | MRVI vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 72 | S&P 500 | MRVI vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MRVI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Nutrien Ltd. (NTR) (Basic Materials), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrien Ltd. | -0.10 | 0.03 | 0.08 | 58 | Basic Materials | |
| Johnson & Johnson | -0.01 | 0.11 | 0.12 | 96 | Healthcare | |
| ONEOK, Inc. | -0.01 | 0.05 | 0.11 | 68 | Energy | |
| HCA Healthcare, Inc. | -0.01 | 0.08 | 0.14 | 54 | Healthcare | |
| Highest Performances Holdings Inc | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 97 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MRVI
Добавьте MRVI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MRVI