PortfoliosLab logo
Сравнение MRK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRK и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.45%
370.37%
MRK
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.38

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.86

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

MRK:

0.75

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.86

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.65

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

MRK:

21.30%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

MRK:

25.66%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MRK:

-38.54%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -19.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.35% соответственно.


MRK

С начала года

-19.05%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-35.27%

5 лет

3.69%

10 лет

7.14%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRK: -1.38
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.86
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.75
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRK: -0.86
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRK: -1.65
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
0.23
MRK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и SCHD

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.
3.96%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MRK и SCHD

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.54%
-11.33%
MRK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и SCHD

Merck & Co., Inc. (MRK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.96% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
11.25%
MRK
SCHD