Сравнение MOTI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MOTI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -6.24% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.27% против 14.19% соответственно.
MOTI
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.27%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и VOO
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MOTI vs. VOO — Ранг доходности на риск
MOTI
VOO
Сравнение MOTI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.49 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.53 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 7.13 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и VOO
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.44% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и VOO
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -33.99% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -8.90% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -24.52% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -33.99% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -5.44% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -3.72% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.57% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и VOO
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.27% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 9.46% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 18.11% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.81% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.98% | +0.14% |