PortfoliosLab logo
Сравнение MOTI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTI и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MOTI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.28%
211.10%
MOTI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTI:

0.68

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MOTI:

1.08

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MOTI:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MOTI:

0.88

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MOTI:

1.92

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MOTI:

6.93%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MOTI:

19.52%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MOTI:

-36.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MOTI:

-5.15%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


MOTI

С начала года

10.74%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

5.65%

1 год

12.71%

5 лет

9.05%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTI и VOO

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTI: 0.57%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTI
Ранг риск-скорректированной доходности MOTI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTI, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTI: 0.68
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MOTI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTI: 1.08
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MOTI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTI: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MOTI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTI: 0.88
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MOTI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTI: 1.92
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.54
MOTI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и VOO

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.32%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и VOO

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.15%
-9.90%
MOTI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и VOO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 10.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
13.96%
MOTI
VOO