Сравнение MOTI с GLD
MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 6.80%/yr vs 11.30%/yr for GLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.30% соответственно.
MOTI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 6.80%
GLD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам MOTI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -10.72% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
GLD SPDR Gold Shares | -6.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between MOTI and GLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | 0.17 |
Over the past year, MOTI and GLD have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTI vs. GLD — Ранг доходности на риск
MOTI
GLD
Сравнение MOTI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOTI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.78 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.17 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOTI и GLD
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -45.56% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -26.21% | +10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -26.21% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -26.21% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -26.21% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -25.50% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -16.17% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 9.38% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и GLD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 2.99%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 8.70% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 24.48% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 27.71% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.30% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.07% | +1.75% |
Сравнение комиссий MOTI и GLD
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и GLD
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.61% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
MOTI and GLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.70%) compared to MOTI (2.99%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.30% vs 6.80% for MOTI. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.30% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.
MOTI has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for GLD.
MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLD is Gold. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор