PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 6.17%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.17% против 13.21% соответственно.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between MOTI and GLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.17

The correlation between MOTI and GLD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTI и GLD

Секторы
MOTI
GLD

Потребительский защитный сектор

23.4%

-

Промышленность

22.2%

-

Здравоохранение

15.1%

-

Технологии

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

5.8%
100.0%

Финансовые услуги

3.2%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOTI
23.4%
GLD

-

Промышленность

MOTI
22.2%
GLD

-

Здравоохранение

MOTI
15.1%
GLD

-

Технологии

MOTI
10.5%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

MOTI
10.3%
GLD

-

Коммуникационные услуги

MOTI
9.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

MOTI
5.8%
GLD
100.0%

Финансовые услуги

MOTI
3.2%
GLD

-

Энергетика

MOTI

-

GLD

-

Недвижимость

MOTI

-

GLD

-

Коммунальные услуги

MOTI

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

MOTI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.22

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.61

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.69

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

4.15

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.22

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.02

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MOTI и GLD

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-45.56%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-19.21%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-19.21%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-21.03%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-22.00%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-17.07%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-16.16%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

7.81%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и GLD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 4.21%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.50%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

23.16%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

26.60%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

18.00%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.95%

+2.13%

Сравнение комиссий MOTI и GLD

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и GLD

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and GLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to MOTI (4.21%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs 6.17% for MOTI. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for GLD.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLD is Gold. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор