Сравнение MOTI с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Gold Shares (GLD).
MOTI и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.31% против 14.11% соответственно.
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и GLD
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
MOTI vs. GLD — Ранг доходности на риск
MOTI
GLD
Сравнение MOTI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.89 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.31 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.70 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 9.90 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.89 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.25 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и GLD
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и GLD
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -45.56% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -19.21% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -21.03% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -22.00% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -11.71% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -16.17% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 5.25% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и GLD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 5.92%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 10.48% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 24.34% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 27.81% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.75% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.88% | +2.24% |