PortfoliosLab logo
Сравнение MOTI с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTI и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности MOTI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.05%
178.19%
MOTI
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTI:

0.76

GLD:

2.57

Коэф-т Сортино

MOTI:

1.17

GLD:

3.39

Коэф-т Омега

MOTI:

1.15

GLD:

1.44

Коэф-т Кальмара

MOTI:

0.98

GLD:

5.28

Коэф-т Мартина

MOTI:

2.14

GLD:

14.46

Индекс Язвы

MOTI:

6.92%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

MOTI:

19.52%

GLD:

16.75%

Макс. просадка

MOTI:

-36.70%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

MOTI:

-5.29%

GLD:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.23%.


MOTI

С начала года

10.58%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

4.87%

1 год

13.19%

5 лет

9.56%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTI и GLD

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTI: 0.57%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTI и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTI
Ранг риск-скорректированной доходности MOTI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTI: 0.76
GLD: 2.57
Коэффициент Сортино MOTI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTI: 1.17
GLD: 3.39
Коэффициент Омега MOTI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOTI: 1.15
GLD: 1.44
Коэффициент Кальмара MOTI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTI: 0.98
GLD: 5.28
Коэффициент Мартина MOTI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTI: 2.14
GLD: 14.46

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
2.57
MOTI
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и GLD

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.33%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и GLD

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.29%
-2.38%
MOTI
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и GLD

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
8.17%
MOTI
GLD