Сравнение MKL с CINF
MKL (Markel Corporation) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MKL returned 6.43%/yr vs 11.69%/yr for CINF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.69% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.43%
CINF
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам MKL и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | -17.27% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -1.05% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between MKL and CINF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.39 |
Over the past year, MKL and CINF have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
CINF:
$23.30
MKL:
10.05
CINF:
6.90
MKL:
0.18
CINF:
0.20
MKL:
1.00
CINF:
1.47
MKL:
$16.57B
CINF:
$12.92B
MKL:
$7.80B
CINF:
$5.39B
MKL:
$2.55B
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. CINF — Ранг доходности на риск
MKL
CINF
Сравнение MKL c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKL | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.93 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.41 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKL | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.50 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MKL и CINF
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -59.64% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -10.46% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -20.03% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -35.77% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -58.12% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -6.40% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.20% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 4.05% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и CINF
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 3.84%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.73% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 13.25% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 19.49% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 25.65% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 28.79% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и CINF
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.21% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и CINF
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and CINF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (4.73%) compared to MKL (3.84%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs CINF's -59.64%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор