PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKL с CINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKL с CINF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или CINF.

Корреляция

Корреляция между MKL и CINF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MKL и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,190.34%
5,506.16%
MKL
CINF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

0.89

CINF:

0.52

Коэф-т Сортино

MKL:

1.54

CINF:

0.84

Коэф-т Омега

MKL:

1.20

CINF:

1.12

Коэф-т Кальмара

MKL:

1.18

CINF:

0.67

Коэф-т Мартина

MKL:

3.34

CINF:

1.75

Индекс Язвы

MKL:

6.55%

CINF:

7.67%

Дневная вол-ть

MKL:

24.47%

CINF:

25.90%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

CINF:

-59.64%

Текущая просадка

MKL:

-12.46%

CINF:

-15.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$22.99B

CINF:

$21.19B

EPS

MKL:

$199.25

CINF:

$14.53

Коэффициент P/E

MKL:

9.05

CINF:

9.20

Коэффициент PEG

MKL:

4.43

CINF:

-158.72

Коэффициент P/S

MKL:

1.38

CINF:

1.87

Коэффициент P/B

MKL:

1.40

CINF:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$12.15B

CINF:

$8.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$12.15B

CINF:

$8.40B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

CINF:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 9.34% против 13.41% соответственно.

MKL

С начала года

4.46%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

16.35%

1 год

25.52%

5 лет

14.77%

10 лет

9.34%

CINF

С начала года

-6.41%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

-4.24%

1 год

23.59%

5 лет

16.33%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и CINF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKL: 0.89
CINF: 0.52
Коэффициент Сортино MKL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKL: 1.54
CINF: 0.84
Коэффициент Омега MKL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKL: 1.20
CINF: 1.12
Коэффициент Кальмара MKL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKL: 1.18
CINF: 0.67
Коэффициент Мартина MKL, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKL: 3.34
CINF: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CINF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.52
MKL
CINF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и CINF

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.47%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%

Просадки

Сравнение просадок MKL и CINF

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и CINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-15.55%
MKL
CINF

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и CINF

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 11.23%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
13.86%
MKL
CINF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию