PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKL с CINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKL с CINF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или CINF.

Корреляция

Корреляция между MKL и CINF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKL и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

0.68

CINF:

1.21

Коэф-т Сортино

MKL:

1.21

CINF:

1.68

Коэф-т Омега

MKL:

1.16

CINF:

1.23

Коэф-т Кальмара

MKL:

0.89

CINF:

1.54

Коэф-т Мартина

MKL:

2.37

CINF:

3.88

Индекс Язвы

MKL:

6.94%

CINF:

7.94%

Дневная вол-ть

MKL:

23.74%

CINF:

25.36%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

CINF:

-59.64%

Текущая просадка

MKL:

-6.99%

CINF:

-4.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$24.30B

CINF:

$23.58B

EPS

MKL:

$136.06

CINF:

$9.18

Коэффициент P/E

MKL:

14.08

CINF:

16.43

Коэффициент PEG

MKL:

4.43

CINF:

-158.72

Коэффициент P/S

MKL:

1.56

CINF:

2.15

Коэффициент P/B

MKL:

1.46

CINF:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$15.48B

CINF:

$10.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$15.48B

CINF:

$10.97B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.80B

CINF:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 9.41% против 14.63% соответственно.

MKL

С начала года

10.99%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

12.20%

1 год

15.19%

5 лет

17.88%

10 лет

9.41%

CINF

С начала года

5.61%

1 месяц

14.08%

6 месяцев

0.56%

1 год

28.80%

5 лет

26.58%

10 лет

14.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и CINF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CINF равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и CINF

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.19%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%

Просадки

Сравнение просадок MKL и CINF

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и CINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и CINF

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 6.62%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.33B
2.57B
(MKL) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKL и CINF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Markel Corporation и Cincinnati Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(MKL) Валовая рентабельность
(CINF) Валовая рентабельность
MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.75M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в -128.00M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.71M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в -90.00M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.