PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKL с CINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKL с CINF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKL (Markel Group Inc.) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MKL returned 7.61%/yr vs 11.77%/yr for CINF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKL и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Group Inc. (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.77% соответственно.

MKL

1 день
2.00%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
-5.90%
С начала года
-8.76%
1 год
-1.76%
3 года*
12.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
7.61%

CINF

1 день
2.24%
1 месяц
3.21%
6 месяцев
9.17%
С начала года
9.20%
1 год
22.04%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKL и CINF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Group Inc.		-8.76%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		9.20%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%

Correlation

The correlation between MKL and CINF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.39

Over the past year, MKL and CINF have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$24.54B

CINF:

$27.27B

EPS

MKL:

$201.50

CINF:

$26.21

Коэффициент P/E

MKL:

9.73

CINF:

6.73

Коэффициент PEG

MKL:

0.18

CINF:

0.20

Коэффициент P/S

MKL:

0.97

CINF:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$16.57B

CINF:

$12.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$7.80B

CINF:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

CINF:

$3.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Group Inc.

Cincinnati Financial Corporation

Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF
Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с JRSCINF с BRK-BCINF с SPYCINF с ABBV

Доходность на риск

MKL vs. CINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKLCINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.04

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.51

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.12

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

5.27

-5.46

MKL vs. CINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CINF равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKL и CINF

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и CINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKLCINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-59.64%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-10.46%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-20.03%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-35.77%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-58.12%

+13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-8.20%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.17%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

4.19%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и CINF

Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 6.08%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKLCINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

10.11%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

16.53%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

21.27%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

25.84%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

28.92%

-3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и CINF

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.08%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
MKL
Markel Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Group Inc. и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.55B
2.86B
(MKL) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKL и CINF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Markel Group Inc. и Cincinnati Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

MKL and CINF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CINF has higher volatility (10.11%) compared to MKL (6.08%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs CINF's -59.64%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKL и CINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор