Сравнение MKL с SCHD

С начала года, MKL показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Markel Corporation (MKL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.23% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.