PortfoliosLab logo
Сравнение MKL с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MKL и XLF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MKL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
936.67%
466.41%
MKL
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

0.89

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

MKL:

1.54

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

MKL:

1.20

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

MKL:

1.18

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

MKL:

3.34

XLF:

4.72

Индекс Язвы

MKL:

6.55%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

MKL:

24.47%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

MKL:

-12.46%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.86% соответственно.


MKL

С начала года

4.46%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

16.35%

1 год

24.27%

5 лет

15.48%

10 лет

9.12%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MKL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKL: 0.89
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино MKL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKL: 1.54
XLF: 1.37
Коэффициент Омега MKL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKL: 1.20
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара MKL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKL: 1.18
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина MKL, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKL: 3.34
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.92
MKL
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и XLF

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKL
Markel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MKL и XLF

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-7.66%
MKL
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и XLF

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 11.23%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
13.51%
MKL
XLF