PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTU с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с MKL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTU или MKL.

Корреляция

Корреляция между INTU и MKL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INTU и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,493.38%
5,015.32%
INTU
MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

-0.01

MKL:

0.89

Коэф-т Сортино

INTU:

0.22

MKL:

1.54

Коэф-т Омега

INTU:

1.03

MKL:

1.20

Коэф-т Кальмара

INTU:

-0.02

MKL:

1.18

Коэф-т Мартина

INTU:

-0.04

MKL:

3.34

Индекс Язвы

INTU:

10.45%

MKL:

6.55%

Дневная вол-ть

INTU:

33.70%

MKL:

24.47%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

INTU:

-11.33%

MKL:

-12.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$174.48B

MKL:

$22.99B

EPS

INTU:

$10.67

MKL:

$199.25

Коэффициент P/E

INTU:

58.49

MKL:

9.05

Коэффициент PEG

INTU:

1.88

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

INTU:

10.16

MKL:

1.38

Коэффициент P/B

INTU:

9.72

MKL:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$17.17B

MKL:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$13.55B

MKL:

$12.15B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$4.53B

MKL:

$2.55B

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 21.08% против 9.34% соответственно.

INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

2.79%

1 год

-1.32%

5 лет

19.37%

10 лет

21.08%

MKL

С начала года

4.46%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

16.35%

1 год

25.52%

5 лет

14.77%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTU: -0.01
MKL: 0.89
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: 0.22
MKL: 1.54
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 1.03
MKL: 1.20
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTU: -0.02
MKL: 1.18
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTU: -0.04
MKL: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.89
INTU
MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и MKL

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.		0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTU и MKL

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-12.46%
INTU
MKL

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и MKL

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
11.23%
INTU
MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию