PortfoliosLab logo
Сравнение MGC с VIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGC и VIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MGC и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
455.54%
360.42%
MGC
VIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGC:

0.57

VIS:

0.43

Коэф-т Сортино

MGC:

0.93

VIS:

0.78

Коэф-т Омега

MGC:

1.14

VIS:

1.10

Коэф-т Кальмара

MGC:

0.60

VIS:

0.44

Коэф-т Мартина

MGC:

2.26

VIS:

1.48

Индекс Язвы

MGC:

5.10%

VIS:

6.12%

Дневная вол-ть

MGC:

20.02%

VIS:

20.60%

Макс. просадка

MGC:

-52.20%

VIS:

-63.51%

Текущая просадка

MGC:

-8.13%

VIS:

-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.94% соответственно.


MGC

С начала года

-3.80%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.50%

1 год

11.42%

5 лет

16.25%

10 лет

13.00%

VIS

С начала года

1.53%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

-4.56%

1 год

8.88%

5 лет

18.40%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGC и VIS

MGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGC и VIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGC c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VIS равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.43
MGC
VIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и VIS

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VIS в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.21%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.27%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%

Просадки

Сравнение просадок MGC и VIS

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и VIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.13%
-6.97%
MGC
VIS

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и VIS

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.54%
10.60%
MGC
VIS