Сравнение MFEM с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
MFEM и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEM и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.31% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | 10.77% | 11.33% | 15.26% | -14.64% | 3.70% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
MFEM
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и JQUA
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
MFEM vs. JQUA — Ранг доходности на риск
MFEM
JQUA
Сравнение MFEM c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEM | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.59 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.97 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.91 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 4.41 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEM | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.59 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MFEM и JQUA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и JQUA
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.57% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и JQUA
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEM | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -32.92% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -7.83% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -22.47% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -4.20% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -4.23% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.37% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и JQUA
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEM | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 4.41% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 8.58% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 16.71% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.60% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.09% | +1.13% |