Сравнение MFDX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
MFDX и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFDX или AVUV.
Основные характеристики
| MFDX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.36% | 18.21% |
| Дох-ть за 1 год | 18.94% | 40.46% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.98% | 16.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 9.16 | 10.17 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 21.74% |
| Макс. просадка | -35.50% | -49.42% |
| Текущая просадка | -5.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MFDX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и AVUV
С начала года, MFDX показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и AVUV
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFDX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и AVUV
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AVUV в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.13% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.98% | 0.71% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.49% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и AVUV
Максимальная просадка MFDX за все время составила -35.50%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и AVUV
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 3.50%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.