PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFDX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с AVUV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

MFDX и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFDX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между MFDX и AVUV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFDX:

0.97

AVUV:

-0.08

Коэф-т Сортино

MFDX:

1.41

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

MFDX:

1.19

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

MFDX:

1.27

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

MFDX:

3.46

AVUV:

-0.21

Индекс Язвы

MFDX:

4.27%

AVUV:

10.57%

Дневная вол-ть

MFDX:

15.55%

AVUV:

25.53%

Макс. просадка

MFDX:

-35.50%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

MFDX:

0.00%

AVUV:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.28%.

MFDX

С начала года

17.84%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

15.70%

1 год

14.91%

3 года

12.33%

5 лет

13.25%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-6.28%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-1.91%

3 года

9.08%

5 лет

21.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий MFDX и AVUV

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFDX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг риск-скорректированной доходности MFDX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFDX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и AVUV

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AVUV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.96%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.98%0.71%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.76%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и AVUV

Максимальная просадка MFDX за все время составила -35.50%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и AVUV

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 3.06%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...